Применение метода мартингейл на Форекс

Мартингейл (martingale) – система управления капиталом, изначально применявшаяся в азартных играх. Информация об использовании данного способа управления ставками появилась в середине 19-го века. Применение системы мартингейл отмечается при игре в рулетку.

Суть системы мартингейл заключалась в увеличении каждой следующей ставки в два раза, причем, ставка осуществляется на тот же цвет, что и в предыдущий раз. Таким образом, еще до начала игры человек оценивал свои финансовые возможности, что бы подобрать оптимальный объем первой ставки.

Рассмотрим пример:

Первая ставка на “красное” равна $100. Если игрок оказывается прав, то забирает выигрыш, а следующая его игра начинается с начала, то есть, заново выбирается цвет, время для старта и так далее. Новая ставка может быть любой по величине или же ее может не быть вовсе.

Если же выпадает “черное”, то человек проигрывает свои $100. В этом случае он тут же делает еще одну ставку на тот же цвет, что и в первый раз, но уже 2*$100. При выпадении “красного”, игрок забирает свои деньги и выигрыш, который будет больше, чем потеря при первой ставке.

Если же вновь выпало “черное”, то игрок опять ставит на “красное”, но увеличивает сумму до $400 (2*2*$100). Так продолжается до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий:

1. у игрока заканчиваются деньги для совершения ставок
2. человек выигрывает
   

Опасность скрывается в возможности многократного выпадения не того цвета, который нужен игроку. Человек заранее просчитывает, на сколько ставок подряд хватит у него денег, что бы отыграться и получить прибыль. Если серия убытков превышает его запас прочности, то проигравший уходит без денег.


Рассмотрим на примере, сколько денег нужно иметь, что бы начинать ставить со $100. Возьмем за условие, что человек имеет деньги для совершения восьми ставок подряд. При удвоении объема при каждом убытке суммарный капитал будет равен:

$100+$200+$400+$800+$1600+$3200+$6400+$12800=$25500

Получается, что при выпадении 8 раз подряд цвета, который соответствуют проигрышу игрока, человек лишится 25.500 USD. Заметьте, что все это ради того, что бы иметь возможность зарабатывать за первую ставку до $100. Оправдан ли такой риск? Велика ли вероятность наступления серии таких событий, что бы проиграть 8 раз подряд?

Эти вопросы являются постоянными у многих игроков и трейдеров. Кстати, вот мы и подобрались к использованию системы мартингейл на Forex.


На валютном рынке Форекс систему мартингейл немного переработали, подстроили под особенности “игры”. Принцип остался прежним, что при получении убытка следующая сделка заключается большего объема. Важным отличием стоит считать применение экспоненты, которая в классическом виде была равна двум. Помните, что каждая ставка получалась в два раза больше предыдущей? Так вот на Forex частj используют другой коэффициент, не равный двойке.


Например, если настройки трейдером выбираются консервативные, то экспонента становится меньше двух, скажем, 1,7. Это означает, что каждая следующая сделка будет рассчитываться, как 1,7*(объем предыдущей сделки). Если бы мы вернулись к предыдущему примеру со ставками, то получилось бы следующим образом:

$100+$170+$289+$491,3+$835,2+$1419,8+$2413,7+$4103,4=$9822,4

Сразу видно, что денег человеку понадобится меньше, но и прибыль при успешном выходе из серии убытков будет скромнее. Иногда трейдеры наоборот предпочитают экспоненты больше значения 2. В этом случае можно хорошо заработать после короткой серии неудач, но для того, что бы выдержать 5-8 убытков подряд, понадобится очень большая сумма денег.

Во время торговли на Форекс с использованием мартингейл, человек может не закрывать убыток, а просто добавлять дополнительный объем. Это позволяет экономить на спреде, что тоже может оказаться важно, ведь объемы сделок велики, а значит, и траты на spread значительны.


Рассмотрим пример, в котором трейдер заключает сделку на покупку 0,1 лота пары EUR/USD. Принимается решение заключить первую сделку по цене 1.3800, а результаты по позиции подводить при прохождении рынком 50 пунктов.

Вариант 1. Рынок пошел против позиции трейдера, опустился до отметки 1.3750. Спекулянт закрыл сделку с убытком 50 пунктов (прохождение ценой 1 пункта при объеме 0,1 лота = $1). Таким образом, потеря составила $50. Тут же заключается новая сделка на покупку по цене 1.3750, но уже объемом 0,2 лота. Если рынок вновь опустился на 50 пп, то трейдер потеряет уже $100. Суммарный убыток спекулянта по обеим позициям равен $150.

Вариант 2. Рынок так же направился против позиции трейдера, дойдя до 1.3750. На этот раз человек не стал закрывать сделку, а вместо этого открыл еще одну позицию на покупку по цене 1.3750 объемом 0,1 лота. К этому моменту, как и в первом примере, убыток составил $50. Далее, при снижении рыночного курса к цене 1.3700, стоимость за 1 пункт составляет уже $2, ведь первая позиция объемом 0,1 лота не закрыта, так к ней прибавилась еще одна того же объема. Суммарный убыток окажется тем же, что и в прошлый раз.

Получается, что необязательно закрывать убыточную сделку, а можно лишь дополнять ее новым объемом, который необходим, что бы выполнялось условие системы мартингейл. Такая особенность на Форекс называется усреднение, которое активно применяется многими валютными спекулянтами и по сей день.

В случае, если рынок продолжает движение против сделок трейдера, то появляются новые и новые позиции, направленные в ту же сторону, что и первая сделка. Такую ситуацию на рынке называют сеткой, а систему сеточной. Опасность для трейдера остается прежней, как и для игрока в рулетку, ведь если цена никак не будет разворачиваться в нужную для спекулянта сторону, то он рискует потерять весь депозит.

Стратегия мартингейл на Forex относится к разряду методик, обладающих высоким уровнем риска. Как правило, профессиональные трейдеры стараются избегать подобных способов торговли, предпочитая другие варианты, в которых применяется ограничение убытков. На сегодняшний день мартингейл активно используется в автоматических торговых системах.