Price action - метод анализа рынка для взрослых

Практически все начинающие трейдеры слышали про метод Price Action (РА), но многие отождествляют его с обычным свечным анализом, что не совсем корректно. Дело в том, что прайс экшн действительно заимствует многие положения свечного анализа, но является оптимизированным методом под текущие рыночные условия.

Впервые общественность узнала о данной методике 17 июня 2005 года, при этом примечателен тот факт, что автором стал не очередной "продавец книг", а практикующий трейдер с одного англоязычного форума. К слову, созданная им ветка до сих пор жива и на момент написания статьи насчитывала 6638 страниц или 132760 сообщений.


Следует отметить, что в сообществе трейдеров индикаторы часто подвергаются нападкам со стороны сторонников прайс экшн, но этим "грешат", мягко говоря, непрофессионалы, так как это два самодостаточных и рабочих метода. Сторонники первого подхода предпочитают прогонять цену через математические формулы, а сторонники второго предпочитают принимать решения лишь на основании первичных данных.


Исходя из этого, можно выделить сильные и слабые стороны, характерные для данного подхода, которые необходимо ясно осознать, прежде чем всерьёз браться за его изучение. Итак, для "следования за ценой" характерны следующие преимущества:

• Универсальность - Price action применим на всех финансовых рынках, от товаров до Форекс;
• Паттерны всегда объективны – цена никогда не лжёт, если что-то произошло прямо сейчас на графике, значит, на это были весомые основания;
• Как известно, рынок является стохастической средой, поэтому строгие выражения и формулы могут выдавать искажённые результаты, особенно этим "грешат" осцилляторы. Прайс экшн, напротив, позволяет оценивать ситуацию в динамике, так как начальная точка отсчёта просто отсутствует как таковая;
• Гибкость в применении - паттерны PA превосходно сочетаются с классикой технического анализа и VSA, увеличивая результативность сделок в разы.
  

Что касается минусов, то тут не всё так просто, так как серьёзные недостатки у метода отсутствуют, но если придираться, то можно выделить два нюанса:

1. Отсутствует возможность анализировать сглаженные данные (как, например, при использовании ренко-графиков). Формально, конечно, можно ориентироваться на старший тайм-фрейм для устранения шума, но в данном случае приходим к старому доброму запаздыванию, которым клеймят индикаторные модели.
2. Новичку увидеть паттерны Price Аction очень сложно, в отличие от формализованных сигналов индикаторных систем. Здесь же можно отметить отсутствие возможности написать простого робота. Разумеется, прогресс не стоит на месте, и в настоящее время уже существуют советники, торгующие на базе самых популярных паттернов, но вся эта сфера находится в зачаточном состоянии и прибыль роботы генерируют только за счёт консервативного MM. Поэтому торговать и анализировать историю приходится в основном вручную, а это колоссальные затраты времени.
   

Кстати про обучение, в настоящее время освоить прайс экшн на Форекс может каждый желающий, при этом совершенно бесплатно, так как за девять лет уже было выпущено несколько сильных книг и методичек, краткая характеристика которых представлена в соответствующей публикации на нашем ресурсе.

Примеры паттернов и направления анализа

Подавляющее большинство моделей, которые предлагает Price action, направлены на поиск разворота тренда. Подобный подход может успешно применяться как для фиксинга прибыли, так и для заключения сделки. Чтобы не "лить воду", рассмотрим типичный разворотный паттерн под названием "рельсы".


Наверняка, подобные формации многие читатели видели своими глазами неоднократно. Визуально "рельсы" представляют собой два соседних бара, приблизительно равных по величине, но разных по направлению. Выше представлена классическая медвежья модель, после формирования которой тенденция изменила направление.

Рекомендую еще обратить внимание вот на эти две методики:


Как можно заметить, в данном случае ордер будет открыт в самом начале движения, позволяя взять хорошую прибыль ещё до того, как основная масса трейдеров увидит разворот. Более того, зачастую подобные сигналы формируются на горизонтальных уровнях, т.е. представляют собой ничто иное, как ложный пробой.

Кроме этого, дополнительным подтверждением часто выступает объём, всплеск которого в данном контексте свидетельствует о завершении прежнего движения. Таким образом, если сочетать Price action, уровни, объёмный анализ, то можно получить практически готовую систему, которая "выживет" в любых условиях.

К слову, подобный подход позволяет избежать зависимости от волатильности рынка. Что это означает – когда трейдер работает с индикаторами, то все параметры модели должны корректироваться с учётом изменения диапазона ценовых колебаний, а при использовании чистого графика поправка становится неактуальной, т.е. однажды разработанная стратегия будет работать пока существует Форекс.

Вторая группа паттернов Price action предназначена для поиска подтверждения актуальности прежнего движения. В качестве примера можно привести модель Move Congestion Move (сокращённо MCM):


На рисунке формация описана в общих чертах, поэтому обратим внимание на некоторые нюансы. Первая свеча представляет собой классический импульс, имея короткие тени, а порой формируется вообще без них. Вторая свеча может сформироваться как в сторону тренда, так и против последнего импульса. Это не играет принципиальной роли, главное, чтобы её диапазон от High до Low был в несколько раз меньше предыдущей свечи.

И последняя свеча является "рабочей". В рассмотренном примере сделка открывается при помощи установки ордера buy-stop, за High второй свечи. Стоп-лосс, соответственно, устанавливается за минимум второй свечи.


Если развернуть "часовик", то с высокой вероятностью взору предстанет обычный флаг, с которым все знакомы из классической литературы, но "фишка" в том, что на современном рынке случается очень много ложных пробоев и искажений подобных фигур. Вот как раз для борьбы с подобными "чудесами" и предназначена методика прайс экшен. Базовые принципы остаются теми же самыми, но алгоритм поиска конкретных сигналов совершенствуется.

К сожалению, полностью охватить весь материал сразу не получится просто по определению. Предлагаем обратить внимание на другие публикации, посвященные Price action на нашем сайте, где рассмотрена лучшая литература и приводятся способы использования данного вида анализа.