Ложный пробой на Форекс. Как защититься от ложных пробоев уровней.

Торговля на пробой является одним из самых распространенных вариантов трейдинга на Forex. Это преодоление ценой некоего рубежа, который трейдером был принят за важный и значимый. В этот момент спекулянт уверен, что в случае, если цена преодолеет данный рубеж, то дальнейшее движение рынка будет определено с высокой вероятностью.

Торговля на пробой является трендовой, так что на флетовом рынке трейдер будет испытывать сложности. Теперь посмотрим, что конкретно может быть пробито на рынке:

• ценовой уровень;
• фрактал;
• индикатор;
• high и low;
• другие, выбранные трейдером показания ценового графика.
  

Было бы очень просто зарабатывать на пробитии, к примеру, ценовых уровней, но не редко приходится наблюдать ложные пробои. С ними приходится сталкиваться каждому валютному спекулянту, торгующему в сторону пробития выбранного фактора.

Примеры ложных пробоев

Давайте посмотрим, что собой представляют ложные пробои на ценовом графике. Для примера будем рассматривать ситуацию пробоя ценового уровня. Мы оставляем читателю на его личное рассмотрение, каким именно образом определять ценовые уровни, так как теорий в данной области предостаточно (например, Уровни Мюррея или Фибо-уровни). Так что уровень будет браться на графике произвольным образом.



Даже если торговец являлся бы поклонником перевода ордера stop loss в безубыток, скорее всего, это не уберегло бы его торговый счет от потерь. В данной ситуации банально не хватает ухода цены в зону прибыли (вниз), что бы сместить ордер и защититься от ложного пробоя уровня.


Выше на иллюстрации изображен график с "боковым" рынком, который принято называть флетом. Почему выше говорилось о том, что работа на пробой должна проходить только в те периоды, когда рынок активен и наблюдается четко выраженные тренд? Все потому, что в период, когда курс валютной пары колеблется в весьма ограниченном диапазоне, велика вероятность возникновения множественных пробоев.


Цена может касаться того уровня, на который был установлен стоповый отложенный ордер, применяемый при работе на пробой, и уходить в обратную сторону. Такое состояние рынка часто наблюдается во время работы азиатских площадок.

Защита от ложных пробоев

В качестве защиты от ложных пробоев ценовых уровней чаще всего используют обыкновенный отступ, измеряемый в пунктах. Как именно это выглядит, рассмотрим на следующей иллюстрации:


Цена преодолела уровень, пройдя ниже него на пару пунктов, после чего произошел резкий разворот рынка. В случае, если отложенный ордер sell stop был бы установлен прямо на ценовой уровень, трейдер получил бы убыток по данной позиции. Так как был использован небольшой отступ в пунктах, сделка не была заключена.

Такие отступы следует выбирать небольшого размера. Как правило, это порядка 3-10 пунктов, а точное значение будет зависеть от выбранного торгового инструмента и таймфрейма, на котором Вы собираетесь работать. Логично предположить, что при увеличении рабочего ТФ размер отступа от уровня должен тоже увеличиться.


Такая предосторожность будет не лишней и защитит депозит трейдера от большинства "проколов", встречающихся в процессе трейдинга. Не забывайте учитывать, что движение цены до уровня, пробитие которого мы ожидаем, требует от рынка "сил". Другими словами, к моменту, когда цена приближается к точке потенциального пробоя, она уже "потратила силы" на преодоление всех встречных объемов и движение может постепенно затухать.

• время открытия новых рынков (например, наступление американской сессии на рынке);
• резкое повышение ликвидности по причине выхода важных новостей;
• важный для многих участников торгов ценовой уровень (возможно, некий психологический рубеж).
  

Все эти факторы могут существенно влиять на рынок, "помогая" цене пробивать новые для нее преграды более быстро. Вспомните хотя бы поведение курса валютной пары GBP/USD при открытии рынков Европы, это один из ярких примеров.