Крюки Росса. Применение крюков в торговле на Форекс.

Сегодня речь пойдёт об очередной торговой стратегии из разряда Price Action, известной среди трейдеров под названием "Крюки Росса". Как не трудно догадаться, названа она в честь автора Джо Росса, который начал свой путь с товарного рынка. Позже Джо перешёл и на торговлю акциями, поэтому на валютном рынке данная система может применяться с некоторыми оговорками, которые и постараемся рассмотреть ниже.

С целью сразу задать верный настрой, отметим, что за термином "крюк" не скрывается ничего уникального и революционного, так как это лишь название паттерна, который на практике является новым экстремумом. Для лучшего понимания методики рассмотрим и прокомментируем каждый этап построения и применения классического крюка Джо Росса на примере бычьей формации на нефтяном фьючерсе:

1. (1) - Сформировался локальный минимум после нескольких месяцев снижения цены. Обратите внимание – в реальном времени для подтверждения разворота необходимо дождаться закрытия минимум двух последующих свечей. Как понимает данную ситуацию сам Джо, количество "агрессивных медведей" иссякает, некоторые продавцы фиксируют прибыль, появляются покупатели.
2. (2) - После коррекции продавцы вновь начинают открывать короткие позиции, рассчитывая на продолжение нисходящего тренда.
3. (3) - Появился сильный покупатель, набирают силу объективные факторы, препятствующие дальнейшему снижению стоимости актива "Медведи" начинают по возможности закрывать позиции и переворачиваются в обратную сторону. В результате появляется классический паттерн (1-2-3).
   

RH - (сокращённо от Ross Hook) – точка формирования "крюка", которая должна отвечать нескольким критериям:

1. является новым экстремумом (в данном случае это максимум);
2. тела (цены открытия и закрытия) последующих трёх свечей не должны находиться на уровне RH.
   

В своей книге Росс достаточно много внимания уделяет структурным причинам коррекций, т.е. пытается трактовать поведение покупателей и продавцов. Мы же рекомендуем руководствоваться простой аксиомой технического анализа, утверждающей, что "цена учитывает всё", т.е. работать по принципу: есть паттерн – отрабатываем без сомнений, нет – выжидаем.

Торговля крюками Росса

А теперь поговорим о самом важном, о практической пользе крюков Джо Росса. Все вышеперечисленные правила необходимо учесть для того, чтобы после формирования точки RH правильно разместить отложенный ордер. Автор метода рекомендует дождаться формирования точки RRH, т.е. нового локального минимума (для бычьего крюка), и только после его подтверждения выполнять названную выше операцию.


Но если учесть тот факт, что на децентрализованном валютном рынке невозможно отследить все объёмы операций и конкретные заявки, методика использования крюков Росса на Форекс может быть значительно упрощена. Любое скопление фактически становится результатом случайности, для работы с которой проще заложить в систему дополнительный риск и не распылять внимание на вспомогательные фильтры.

Таким образом, первый отложенный ордер допустимо установить за точку RH сразу после её формирования, разместив при этом стоп-приказ за экстремум (3). Теперь можно будет заняться спокойным изучением других инструментов.

Рекомендую обратить внимание еще на две темы:



Справедливости ради отметим, что с тейк-профитом ситуация несколько сложнее, так как конкретных рекомендаций Джо подробно не рассмотрел. Польза от них для Форекс-трейдеров в любом случае была бы сомнительная, так как гораздо проще управлять позицией с учётом среднестатистической волатильности валютной пары, либо закрывать ордера при достижении сильных уровней, рассчитанных на соотношении чисел Фибоначчи.


В завершение отметим, что после формации (1-2-3) может сформироваться несколько крюков Росса, последовательность которых представляет собой ничто иное, как классический тренд с последовательным обновлением экстремумов. Следовательно, каждый такой пробой может использоваться для открытия новых ордеров и доливок к уже существующим. К слову, именно поэтому паттерн и называется крюком, так как трейдер подобно альпинисту "цепляется" за тренд.