Каналы Баришпольца - вся правда о стратегии Баришпольца.

Сегодня речь пойдёт об одной противоречивой и в настоящее время малоизвестной стратегии, которая получила название "канал Баришпольца". Как можно догадаться, названа она в честь своего автора – Виктора Баришпольца, русскоязычного трейдера на рынке Форекс.

Следует сразу отметить, что сегодняшний обзор это взгляд со стороны достаточно опытного спекулянта, многое повидавшего на рынке, поэтому критика может показаться слишком резкой и с придирками, но на самом деле, это просто объективный и непредвзятый взгляд.

Итак, стратегия Баришпольца предназначена исключительно для шестичасового таймфрейма пары EURUSD и в качестве основного инструмента использует обычный равноудалённый канал, построенный по трём сформированным экстремумам. Отметим, что для подтверждения контрольных точек необходимо дождаться закрытия двух свечей после потенциального максимума или минимума. Для упрощения задачи разумно добавить на график обычный фрактал.



Сразу можно заметить явный "неудобный" факт, а именно, использование шестичасового таймфрейма, который наводит на мысль о неэффективности данного подхода. Разумеется, автор при тестировании использовал биржевые платформы (не MT4), поэтому вопрос "откуда такой период вообще взят" не возникает, но почему каналы Баришпольца требуют построения баров именно за шесть часов, а не за четыре, час или день?


Но это же абсурд, ведь в процессе разработки системы трейдер анализирует все таймфреймы (по крайней мере, самые популярные), после чего выбирает наиболее продуктивный. При этом разработчик прекрасно знает сильные и слабые стороны своего детища при работе с другими параметрами.

В данном случае автор или умалчивает факт простого подгона системы под некое состояние рынка в прошлом, либо на него снизошло озарение (во сне или наяву) о необходимости торговать именно на шестичасовике. Пусть каждый сам подумает, какой вариант ближе к реальности.


Но вернёмся к стратегии, правила которой ещё интереснее, чем организационные моменты. Обратимся к рисунку выше, на котором изображён канал Баришпольца. Первая сделка после разметки открывается по общим правилам для канальных стратегий, т.е. от границы сразу после формирования экстремума.


После того, как цена прошла в сторону прибыли 50 пунктов, начинаем траллить ордер, т.е. переносим стоп в безубыток и по мере дальнейшего движения цены перемещаем его в сторону прибыли. В случае "выноса" по стопу, автор рекомендует открыть противоположный ордер с тейк-профитом и стопом по 57 пунктов. Разметку канала при этом необходимо регулярно редактировать при появлении новых экстремумов, из-за чего система и получила альтернативное название "скользящие каналы Баришпольца".

Такой подход, мягко говоря, не совсем рабочий по нескольким причинам. Прежде всего, возникает вопрос - откуда взялась величина стопа в 57 пунктов? Очевидно, что это снова подгон под некий участок рынка. В примерах Баришпольца представлено много графиков европейской валюты от 2003 года, поэтому сопоставим волатильность инструмента на этапе создания стратегии с более поздними периодами:


Последние 11 лет доказали полную несостоятельность идеи универсального стоп-лосса, который в период высокой волатильности регулярно срабатывает "благодаря" частым ложным сигналам, а на участках с низкой волатильностью неоправданно завышает риски.

Выхода из сложившейся ситуации всего два, первый – разбить систему на несколько модулей, для каждого из которых потребуется рассчитать свою величину стопа в привязке к диапазону колебаний, и второй, самый действенный и выгодный – не торговать по каналам Баришпольца.

Ещё одним аргументом в пользу последнего варианта решения всех проблем выступает перерисовка канала. Разумеется, по смыслу она отличается от перерисовывающихся индикаторов, но пусть даже новичок задаст себе вопрос – какую смысловую нагрузку несёт в себе канал, который регулярно требует корректировки на шестичасовике (даже не на дневках)? Надёжный коридор просто по определению не может сформироваться за несколько дней, как это предполагает стратегия Баришпольца.


Кроме этого, именно в период высокой волатильности, о котором упоминалось выше, Баришпольц неожиданно исчез с деньгами инвесторов (в то время он привлекал средства в управление). В мошенничестве его уличить пытались, но безуспешно, да и не было для этого объективных доказательств. Вероятнее всего, система элементарно "слилась", а если автор по ней не может получать прибыль, неужели кто-то другой сможет?