Канал Дончиана, названный в честь своего создателя, является одним из самых эффективных решений на валютном рынке. Так что, сегодня осуществим небольшой экскурс в историю и разберёмся, как применять на практике гениальные и одновременно простые методы.
Каждому новичку знакомы наставления преподавателей в следующем роде - "тренд твой друг", "следуй за трендом", но, почему-то, начинающие продолжают терять деньги, используют платные громоздкие и неэффективные стратегии, запаздывающие индикаторы, да мало ли что ещё может находиться в арсенале. Вот только, какой от этого прок, если нет результата?
И появляется очевидный парадокс –
всё сложное неэффективно и популярно, а простое приносит колоссальную прибыль, но всегда незаметно лежит под толщей информационной пыли.Первые системы следования за трендом, которыми в той или иной форме сегодня пользуются многие успешные трейдеры, создал Ричард Дончиан. Жизненный путь данного человека полностью соответствует смыслу русской пословицы "терпение и труд всё перетрут", так как, несмотря на трудные периоды в своей карьере, он смог вознести принципы торговли на качественно новый уровень.
Ричард начал свою карьеру трейдера с книги Ливермора "Воспоминания биржевого спекулянта", прочитав которую, обрёл вдохновение и начал совершать операции на рынке. Первый результат не заставил себя долго ждать, и уже 1929 год принёс будущей легенде серьёзные убытки. На рисунке ниже представлен знаменитый биржевой крах, во время которого многие инвесторы, работавшие по принципу "покупай и держи", разорились.
После данного недоразумения, Ричард начал искать методы следования за трендом, т.е.создавать принципиально новый подход анализа, который получил в итоге название
канал Дончиана и выдержал тестирование временем. Разумеется, сама
стратегия Дончиана, т.е. конкретные приёмы и индикаторы, является прямым следствием философии и понимания автором рынка, поэтому отметим несколько важных аспектов.
Основная идея, которая заложена в принцип работы по Дойчиану, заключается том, что трейдер торгует не некий инструмент, в попытке субъективно трактовать ситуацию с учётом специфики, а принимает во внимание просто цифры на графике. Таким образом, данная методика обладает несколькими преимуществами:
- применима на любом рынке, так как графики везде одинаковы;
- защищена от сомнений и ошибок, являющихся следствием попыток сделать выводы, исходя из фундаментальных факторов;
- присутствуют однозначные ориентиры по риску.
К слову, многие слышали про знаменитых "
трейдеров-черепах", а ведь они являются последователями Ричарда. Но вернёмся непосредственно к каналу. Визуально он похож на обычный конверт из скользящих средних, но в алгоритме есть одно существенное и принципиальное отличие – в расчёт принимаются не средние цены и отклонения от них, а просто максимальная и минимальная цена за период, без дополнительных преобразований. Ниже сопоставлены перечисленные методы:
Рабочий
индикатор Дончиана можно без труда найти для любой торговой платформы, но ниже будут рассматриваться примеры для самого популярного среди форекс-трейдеров терминала MetaTrader 4. Стандартная версия индикатора содержит всего три параметра:
- период расчёта,
- величину смещения,
- тип цены.
Остановимся подробнее на первом из них. Сам Ричард, в своих работах, рекомендует использовать значение равное 20 на дневных графиках, учитывая, что в месяце, в среднем, двадцать рабочих дней. На самом деле, какой период выбрать – дело индивидуальное и зависит от нескольких факторов:
- от стиля торговли и как следствие таймфрейма,
- от волатильности рынка, которая определяет амплитуду колебаний,
- от самой стратегии, её логики.
Вот на последнем факторе и следует остановиться более подробно.
Изначальное предназначение канала Дончиана
Самая распространённая и простая стратегия Дончиана – это пробойная, при которой сигналом для заключения сделки является прорыв противоположной границы канала, т.е. когда цена уходит за пределы предыдущего экстремума в контртрендовом направлении. На рисунке ниже представлен подробный пример.
Разумеется, только что была рассмотрена идеальная ситуация, на практике всё гораздо сложнее и ложные прорывы на валютном рынке достаточно частое явление, поэтому, прежде всего, нужно принять "систематические" убытки как данность, и оценивать только общее математическое ожидание разных вариантов. Кроме этого, обязательно наличие стоп-лосса, без которого не получится торговать так, как автор метода.
К слову, если с точками входа могут быть проблемы на современном рынке, то с задачей идентификации уровня, на котором необходимо разместить стоп-приказ, индикатор Дончиана справляется отлично, исключая при этом всякие "если".
С проблемой ложных сигналов на входе и значительных потерь на выходе боролись в своё время "черепахи", используя не один, а два канала – с длинным и коротким периодами расчёта. Первый, соответственно, использовался для идентификации пробоев на вход, второй – для своевременного фиксинга прибыли, и возможного повторного перезахода, если рынок продолжил идти в прежнем направлении.
В настоящее время, при высокой волатильности и внушительных объёмах торгов, подобные стратегии можно применять не только в среднесрочном периоде, но и внутри дня, единственный нюанс в таком случае – необходимость учитывать высокие расходы на
спред и комиссию.
Рекомендую ознакомиться вот с этими методами:
Варианты применения индикатора Дончиана
Как уже отмечалось выше, канал идентифицирует тренд, но попытки поймать разворот на пробое часто приводят к убыткам вследствие ложных пробоев. Решение проблемы напрашивается само – использовать "Дончиана", как идентификатор тренда, но точки входа искать при помощи фильтров, в роли которых могут выступать как другие индикаторы, так и
свечные паттерны, например, ниже представлена в общем виде внутридневная система со стохастическим осциллятором.
В данном случае имеет значение только быстрый стохастик, а стоп-лосс ставится за противоположную границу канала. Важно помнить – прежде чем пытаться торговать, необходимо собрать статистику на истории и оценить математическое ожидание нескольких вариантов с разными периодами расчёта и целями по прибыли.
И последнее, где может пригодиться
канал Дончиана – это стратегии, построенные на логике "пробоя утреннего флета". В данном случае, в сравнении с ручным вариантом, принципиальные отличия отсутствуют, алгоритм просто автоматически фиксирует максимум и минимум за период, высвобождая, таким образом, время, которое тратится на разметку.
Единственный нюанс заключается в том, что следует правильно рассчитать среднестатистическую продолжительность флета на конкретной паре, чтобы ко времени открытия основной сессии индикатор уже исключил из расчёта тренды вчерашнего дня.