Индикатор OBV. Описание Форекс-индикатора OBV.

Продолжая тему про тиковые объемы, сегодня остановимся на индикаторе On Balance Volume, который более известен под своим сокращённым названием OBV. Данный термин был введён в оборот Джозефом Гранвиллом ещё в далёком 1963 году и в дословном переводе с английского языка переводится как "Балансовый объём".

Как и все остальные индикаторы, построенные на базе объёмов, OBV разрабатывался для товарного рынка, после чего нашёл применение и на фондовых площадках. А вот в случае с Форексом ситуация несколько осложнилась. Дело в том, что валютный рынок не имеет единой торговой площадки, следовательно, возможность подсчитать реальные объёмы отсутствует по определению.



При разработке алгоритма Джозеф Гранвилл отталкивался от предположения (которое в будущем стали пересказывать и перепечатывать другие авторы), что объём является топливом для движения цены, т.е. любой импульс или разворот тренда идёт следом за объёмом. Чтобы придать подобным оценкам количественную характеристику, была разработана специальная логическая формула, с которой можно ознакомиться на рисунке ниже:


По классике под ценой в индикаторе OBV понимается последняя котировка свечи, т.е. значение, по которой она закрылась. В современных же терминалах трейдеры могут сами выбирать, какой показатель использовать, например, в MT4 доступны:

• open;
• close;
• high;
• low;
• typical;
• median;
• weighted.
  

Мы рекомендуем использовать всегда open (цены открытия свечей), так как в данном случае будет полностью исключена перерисовка последнего значения.

Стратегии с использованием балансового объёма

В настоящее время все торговые методики на базе OBV сводятся к изучению тенденций, поэтому искать с его помощью сигналы с точностью до пятого знака в котировке не просто сложно, а абсолютно бессмысленно. Кто-то посчитает данный факт недостатком, но дело в том, что пусть сделки на основе значений балансового объёма требуют некоторого запаса в пунктах (для стоп-лосса), как говорится, должны "дышать", но ситуацию исправляет высокая вероятность отработки сигналов.


А как можно измерить силу сторон? Верный ответ только один - при помощи объёмов. Следовательно, при сильном восходящем тренде значения OBV должны расти, а при нисходящей тенденции – падать. Обратим внимание на следующий рисунок:


В идеале, последовательность локальных ценовых экстремумов должна соответствовать последовательности экстремумов OBV, в обратном же случае пора говорить о дивергенции.

К слову о дивергенциях, мы сделаем сейчас смелое заявление, но вряд ли ошибёмся в оценке – OBV является единственным индикатором на Форексе, который позволяет строить полноценные стратегии на расхождениях.

При этом ни один осциллятор, будь то MACD, RSI или любой другой не сможет сравниться с точностью балансового объёма, так как все они приведены к определённой базе, а дельта объёма не ограничена никакими планками. Она будет расти ровно до тех пор, пока не иссякнут реальные силы покупателей (или падать, пока сильны продавцы).

Очень полезный материал про объемы на Форекс:


Поэтому, если собрать сказанное воедино, то с теоретической точки зрения "дивер" на OBV может возникнуть в том случае, если спекулянты начинают массово фиксировать прибыль или набирать новую позицию в противоположную сторону. Именно данная ситуация и является причиной образования дивергенции, а не какая-то формула, достигшая своего верхнего предела.


Разумеется, за счёт того, что индикатор OBV использует тиковые объёмы, возможна некоторая погрешность, да и сегодня трейдеры всё чаще используют данные по реальным объёмам с фьючерсного рынка. Это становится причиной того, что подобные методики на "тиках" постепенно забываются.

Но не следует списывать ветерана со счетов, так как для начинающих спекулянтов, которые пока не считают целесообразным платить деньги за специальный софт, балансовый объём способен оказать незаменимую помощь в торговле.

Блог Articool