Фибо уровни и лучший индикатор по фибо

Многие начинающие спекулянты замечают, что очень часто в стратегиях упоминаются числа или коэффициенты Фибоначчи. Более того, возможности данной математической закономерности поражают своей универсальностью, так как их можно встретить буквально повсюду – от построения горизонтальных и динамических уровней, до волновых разметок.

Поэтому, чтобы не запутать читателя в самом начале, рассмотрим самые простые стратегии, которые на сленге трейдеров называются "торговля по фибо-уровням".

Прежде чем приступить к практике, вспомним немного теории. Числа Фибоначчи названы в честь их первооткрывателя, итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который жил в 12-13 веках. Они представляют собой последовательность, где каждое новое число является суммой двух предыдущих.

Казалось бы – ничего особенного, ведь придумать можно что угодно, если бы не одно "но" - эта закономерность проявилась даже в биологии и физике, не говоря уже об архитектуре и прочих практических сферах. Разумеется, трейдеры, как люди с аналитическим складом ума, попробовали применить упомянутые коэффициенты к рынкам, и не зря, ведь ожидания полностью оправдались.



В результате появился термин "уровень Фибоначчи" или просто фибо-уровень. В общем случае, подобные паттерны представляют собой последовательность отношений, в рамках пройденного ценой расстояния, и строятся для определения потенциальных коррекций, самыми сильными из которых являются 38,2%, 50% и 61,8%. Для прогнозирования, на случай если цена обновит экстремум, используется расширение Фибоначчи, но о нём подробнее упомянем немного позже.

Фибо уровни на практике

Основная, а по совместительству еще самая простая и надёжная стратегия, это торговля от коррекций. Как уже можно было догадаться, при таком подходе сделки заключаются в направлении прежнего тренда в момент завершения "отката", который идентифицируется при помощи уровней фибо.

Чтобы получить актуальные уровни, необходимо использовать инструмент "линии Фибоначчи" из панели инструментов терминала MetaTrader 4. Для нанесения на график необходимо зафиксировать первую точку нажатием левой кнопки мыши в начальной точке тренда, после чего, не отпуская кнопку, "протянуть" сетку до точки завершения тенденции, просто перемещая курсор.

Небольшое отступление. Другие теории уровней:


При этом следует соблюдать важные правила:

1. так как цена движется всегда вправо, строить сетку нужно аналогично – слева на право, от начала тренда, к его завершению, и ни в коем случае не наоборот;
2. для построения лучше использовать экстремумы, т.е. центральная линия разметки должна соединять не цены закрытия, а именно High и Low за период, хотя встречаются варианты, когда тени не учитываются, но точность при этом снижается.
   

На рисунке выше представлен классический отбой от первого значимого фибо-уровня, после которого цена продолжила двигаться в прежнем направлении и обновила минимум, пробив 0,0%. Но есть ещё один вопрос, который "бывалые" уже задали в мыслях – где разместить стоп-лосс? На деле всё очень просто, защитный стоп-приказ размещается за следующий уровень, в данном случае им выступает отметка 50%. Если бы отбой сформировался около 50%, то оптимальным местом для стопа стало бы соотношение 61,8%.


Дополнительным преимуществом стратегий с использованием чисел Фибоначчи является грамотное управление риском. Например, в описанной выше ситуации, цель по прибыли составляла около 180 пунктов, а величина возможных потерь всего 70 пунктов, т.е. соотношение профит/стоп равняется 2,57 и способно выдать положительное математическое ожидание на дистанции.

Упомянутое ранее расширение Фибоначчи необходимо для идентификации целей после окончательного разворота тренда (пробой всех коррекционных уровней, и кульминация – прорыв 100%), либо для разметки более точных целей при входе от коррекционного уровня. Если с первым случаем всё просто – прорыв 100% открывает дорогу к 138,2%, то во втором варианте строится дополнительная разметка. На рисунке ниже представлено продолжение ситуации на EURUSD:


Коррекция, по завершении которой заключается сделка, была детализирована. Во внимание необходимо принимать только уровни-расширения, т.е. 138,2% и 161,8%, а внутренние коррекции для данного краткосрочного тренда не принимаются в расчёт при оценке целей, и могут быть полезными лишь в одном случае – при трейлинге позиции, т.е. последовательном перемещении стопа по мере обновления ценой минимумов.


Тем не менее, в наш век, когда прогресс не стоит на месте, а спекуляции становятся динамичнее, так как растёт волатильность и появляются новые инструменты, разумно автоматизировать работу, и в рамках рассмотренной темы неплохим помощником может стать индикатор фибо-уровней Avto Fibo Retracement.


Как можно заметить, данный алгоритм построил разметку корректно по всем правилам, в отличие от большинства аналогов. Также отметим, что рассматривать преимущества и недостатки, как это обычно требуется при изучении индикатора, будет не совсем правильно, так как он является вспомогательным инструментом и не содержит никаких дополнительных модулей. Но рекомендовать подобный алгоритм "не стыдно", благодаря его способности строить уровни фибо не хуже профессионального спекулянта.