Стратегия поглощения на основе одноименного паттерна для Форекс

Для торговли на рынке Форекс существует огромное количество стратегий. В состав одних из них входят разнообразные индикаторы, как простые, так и довольно сложные, основанные на специальных алгоритмах, используемых для повышения эффективности торговых систем.

Другие же стратегии являются самодостаточными, они вообще не используют никаких технических индикаторов. Об одной из таких стратегий, которая в своей основе содержит алгоритм визуального анализа чистого графика, мы поговорим сегодня более подробно.

Торговая стратегия поглощения

Как не трудно догадаться из названия, суть данной методики заключается в таком понятии, как поглощение. Давайте более детально разберем, что это такое.

• Медвежье поглощение - следующая свеча является "селовой" (падающей) и своим телом полностью перекрывает предыдущую "баевую" (растущую).

• Бычье поглощение - следующая свеча является "баевой" и своим телом полностью перекрывает предыдущую "селовую".

Стоит отметить, что данные паттерны являются разворотными и часто образуются в моменты смены тренда. Таким образом, данные формации стоит искать после явно выраженных трендов для возможности входа в обратную сторону. Если же поглощение формируется в диапазоне, то его стоит пропустить.

Резюмируя выше сказанное, можно выявить три правила для идентификации формации по стратегии поглощения:

1. Перед формацией должен быть явно выраженный тренд, причем для медвежьего поглощения он восходящий (бычий), а для бычьего поглощения тенденция нисходящая (медвежья);
2. Свеча поглощения своим телом должна полностью перекрыть диапазон прошлой свечки;
3. Контрастность свечей. Свечка перекрытия всегда должна отличаться по характеру от предыдущей. Для медвежьего поглощения свеча перекрытия должна быть "селовой", а предыдущая "баевой". Аналогично для бычьего поглощения, свеча перекрытия должна быть "баевой", а предыдущая "селовой".


Теперь, когда мы разобрались с понятием паттерна поглощения, стоит рассмотреть способы применения ее в торговле на Forex.

Варианты торговли по стратегии на основе поглощения

Можно выделить несколько основных вариантов торговли по данной стратегии:

1. Вход сразу после закрытия свечи перекрытия;
2. Вход по пробою основания свечки перекрытия;
3. Вход на "тесте" основания перекрываемой свечи;
4. Вход в сторону формации старшего таймфрейма.
   

Рассмотрим каждый из вышеописанных вариантов на конкретных примерах.

1.На рисунке ниже видно, что все условия для использования разворотной модели выполнены: имеем ярко выраженный тренд вниз, "баевая" свеча перекрывает "селовую".


В данном случае открытие позиции осуществляется сразу после закрытия свечи перекрытия. Stop Loss выставляется за Low, образованным поглощением. Выход из сделки производится по обратному сигналу.

Не трудно заметить, что за счет сопровождения сделки до момента получения обратного разворотного сигнала, мы получаем очень хорошее соотношение прибыли к риску.

2.Как и в первом варианте, здесь выполнены все условия для использования торговой стратегии поглощения. Вход же осуществляется по более консервативному варианту, а именно, по пробою основания свечи перекрытия.

Ордер Stop Loss выставляется, как и в первом случае, за локальный экстремум, образованный разворотной фигурой. Выход из позиции осуществляется по обратному сигналу.



3.Данный вариант входа по стратегии на основе поглощения, является наиболее агрессивным, но при этом более выгодным с позиции наилучшей цены открытия сделки. Как и в прошлых вариантах, все три условия для отработки разворотной формации выполнены.

Открытие позиции осуществляется на "тесте" основания, перекрываемой свечки. В итоге цена входа получается более выгодной, нежели в предыдущих двух вариантах. Стоп Лосс выставляется аналогично двум первым вариантам, за локальный экстремум, образованный поглощением.

Ведение позиции также происходит аналогично первым двум вариантам, а именно, до появления обратного сигнала.


4.В данном варианте вход осуществляется в сторону отработки старшей формации.

На рисунке ниже видим, что у нас имеется бычья формация на таймфрейме М15, которую мы рассматривали ранее с отработкой на том же временном интервале. Давайте посмотрим как можно отработать ее на более мелком таймфрейме, а в качестве примера возьмем М1.

При переходе на М1 видно, что здесь также имеется разворотная формация, которая образовалась после формирования поглощения на М15.

В отличие от отработки на М15, здесь мы сможем войти с очень маленьким Stop Loss с тем же потенциалом прибыли, что и на старшем таймфрейме.



Итоги

Как мы смогли увидеть, разобрав на примерах варианты входов, данная стратегия содержит в себе внушительный потенциал. Одним из плюсов системы является отсутствие индикаторов которые, зачастую, лишь загромождают график.

За счет того, что сигналы на вход и выход поступает непосредственно от цены, у нас есть возможность брать сделки с очень хорошим соотношением прибыли к риску.

Применение стратегии на основе поглощений для разных таймфреймов позволяет выхватывать глобальный тренд с минимальным Stop Loss. К наиболее явным минусам использования данного подхода можно отнести необходимость учиться визуально определять разворотные формации.