Standard Deviation - Форекс-индикатора, определяющий отклонение цены

Индикатор Standard Deviation входит в установочный пакет любого терминала и рассчитывает стандартное отклонение текущих цен от средней величины за период. В терминале MetaTrader он относится к трендовым индикаторам, но на самом деле справка MetaQuotes «благополучно» умалчивает о дополнительных возможностях данной формулы.

Чтобы разобраться со всеми тонкостями, начнём с классики. Как уже отмечалось, Standard Deviation на Форекс показывает разброс цены актива от нормальной величины, соответственно, в период высокой волатильности значение индикатора будет расти, так как цена отклоняется от скользящей средней, а на спокойном рынке, напротив, снижаться.

Многие трейдеры заметили данную особенность и стали использовать стандартное отклонение в качестве идентификатора тенденции. Безусловно, многие тренды действительно начинаются с импульса, но в данном случае допускается одна серьёзная логическая ошибка – по настоящему сильные тенденции, представляющие интерес для крупных банков и фондов, формируются на спокойном рынке.



Намного эффективнее Standard Deviation работает при поиске коррекций. Для создания шаблона подобной стратегии потребуется выполнить несколько простых действий:

• Выбрать любой способ следования за трендом, это может быть обычная скользящая средняя;
• Определиться с периодом стандартного отклонения. Как правило, он выбирается в зависимости от таймфрейма, например, если тренд рассчитывается за 120 часов, то для вычисления отклонений будет достаточно 12 часовых свечей;
• Далее рассчитываем нормальное значение отклонения (StDevN на графике ниже), т.е. коридор, в рамках которого индикатор находится большую часть времени, и наносим рассчитанный горизонтальный уровень в окне Standard Deviation. В данном случае допустима визуальная оценка.
  

Всё, шаблон готов, теперь продаём и покупаем актив по следующему принципу:



Критерием на закрытие позиции выступает достижение линией индикатора нижней границы коридора колебаний. Кстати говоря, аналогичный подход реализован в знаменитых полосах Боллинджера.

Нестандартные методы работы с индикатором Standard Deviation на Форекс

Только что мы рассмотрели общеизвестные стратегии, о которых знают практически все спекулянты, но мало кто догадывается, что при помощи нескольких элементарных действий можно значительно повысить эффективность стандартного отклонения.

Если ещё раз обратить внимание на представленный выше график, то можно заметить, как после касания верхней экстремальной границы индикатор продолжает расти вслед за ценой, в результате чего могут срабатывать стоп-лоссы.

Решить данную проблему можно построением простой скользящей средней (SMA) на базе Standard Deviation. Для этого выбираем SMA в навигаторе, «перетаскиваем» её на окно отклонения и выбираем из выпадающего списка под названием «применить» пункт «previous indicator's data». Период SMA выбираем таким образом, чтобы появилась возможность сгладить случайные колебания, в нашем случае достаточно истории за 6 свечей:


Таким образом, мы получили синтетический индикатор, способный с высокой точностью определять оптимальные точки для заключения сделок.

Но это ещё не всё, альтернативным вариантом создания синтетического индикатора выступает построение индекса относительной силы (RSI) стандартного отклонения. Чтобы проделать эту операцию, потребуется выбрать RSI в навигаторе и установить его на окно отклонения при помощи команды «previous indicator's data».

Рекомендую обратить внимание еще на эти два индикатора:


В окне параметров RSI обязательно убираем галки напротив пунктов «закрепить минимум/максимум» и добавляем один горизонтальный уровень, равный 80. Период индекса силы можно задать по своему усмотрению, но мы рекомендуем строить его за 5 баров (если задать ниже, появятся ложные сигналы, если выше - просто не будет паттернов).

В отличие от SMA, RSI проводит дополнительную обработку значений Standard Deviation и генерирует точные сигналы даже там, где отклонение не достигает экстремальных значений.

 
И последний вариант трактовки значений индикатора не связан с конкретными точками входа и является, скорее, вспомогательным при выборе модуля торговой стратегии. Заключается он в использовании Standard Deviation в качестве основного критерия волатильности.


Логика работы в данном случае предельно проста - корректируем стоп-лоссы и тейк-профиты в зависимости от величины стандартного отклонения, т.е. используем его по такому же принципу, как и ATR.

Теперь перечислю сильные стороны индикатора Standard Deviation. Во-первых, это один из немногих стандартных индикаторов, который можно считать универсальным, ведь формула отклонения может быть применена не только к RSI и SMA, но и к любому другому алгоритму. Во-вторых, принцип расчёта Standard Deviation многим людям знаком из статистики и математики, поэтому его легко усвоить, и, в-третьих, цена всегда стремится к средней - это закон на любом рынке.

Блог Zimura