Почему дневной график на Форекс эффективен, но непопулярен

Замечено, что дневной график на Форекс не пользуется особой популярностью у современных трейдеров, поскольку он генерирует редкие сигналы. Возможно, профессиональным скальперам он действительно не нужен, но всем новичкам я рекомендую тщательнее изучить его достоинства, которых не так уж и мало.

Первым делом хочу развеять миф, согласно которому цена одинаково себя ведёт на всех таймфреймах. Это заблуждение очень любят транслировать сторонники фрактального анализа, они даже придумали специальный термин – самоподобие рынка.

Тестирование стратегии на дневном Форекс-графике и H1

Чтобы опровергнуть теорию о «самоподобии», проведём простой эксперимент. Для этого оптимизируем для графика H1 пары EURUSD элементарную стратегию, в рамках которой сделки будут открываться по осциллятору OsMA (в момент пересечения гистограммы и нулевой линии).

Выше представлен результат тестирования стратегии за 2017 год. Исходные данные были следующие:

• Параметры OsMA – 35, 99, 6;
• Тейк-профит и стоп-лосс равны нулю.

Динамика средств не идеальная, но общий вектор очевиден – на часовом таймфрейме система позволяет счёту держаться на плаву. А теперь «прогоним» эти же параметры на D1.

Результат получился предсказуемый – при сопоставимом количестве сделок дневной график на Форекс показал отрицательную динамику. Это значит, что никакого самоподобия и фрактальности между таймфреймами H1 и D1 нет, следовательно, у «дневок» есть своя специфика, которую можно использовать с выгодой.

Самое главное отличие D1 от графиков младшего порядка состоит в том, что на нём лучше видны тенденции. Между прочим, мой эксперимент как раз это доказывает, поскольку стратегия на базе OsMA предполагает извлечение дохода от небольших флетовых колебаний.

На часовом таймфрейме, где рынок достаточно часто меняет направление, такая тактика принесла результат, но на D1, где правят глобальные тренды, OsMA с прежними настройками оказался бесполезен.

Таким образом, если трейдер намерен осваивать классические трендовые стратегии, которым посвящены популярные книги по теханализу, лучше сразу использовать дневной график на Форекс.

Выше я просто в качестве примера показал, как ведёт себя на D1 Аллигатор с дефолтными настройками (это далеко не самый эффективный индикатор, поэтому его и выбрал). Здесь невооружённым глазом можно оценить потенциал трендовых сделок, а если ещё использовать все фильтры, предложенные Биллом Вильямсом, то даже его весьма «замороченная» система, наверняка, не позволит потерять капитал.

Особенности и преимущества дневных графиков на Форекс

Вообще, все известные классические стратегии были созданы как раз для дневок. Начинающие трейдеры часто думают, что так получилось из-за того, что в 80 и 90-е годы прошлого века у инвесторов просто не было возможности работать внутри дня, и поэтому они старались зарабатывать хотя бы на D1.

На самом деле, это заблуждение, так как в 80-е годы у трейдеров была возможность купить место в биржевой яме и совершать быстрые сделки с небольшими целями, ориентируясь на текущий контекст.

Про 90-е даже говорить бессмысленно, поскольку в это время спекулянты активно использовали преимущества Интернета.

Выше речь шла про использование дневного графика на Форекс в индикаторных стратегиях, но он отлично сочетается и с другими тактиками, в частности, на D1 хорошо отрабатываются уровни.

На графиках младшего порядка поддержки и сопротивления регулярно пробиваются случайными импульсами, что значительно усложняет анализ.

На D1 такой проблемы нет, по крайней мере, мне она не доставляет особых проблем, поскольку я при построении уровней опираюсь исключительно на цены открытия/закрытия свечей и игнорирую тени.

И последний раздел анализа, в рамках которого дневной график на Форекс обретает особую ценность, известен современным трейдерам как Price Action. Связано это с тем, что любой паттерн в краткой форме показывает настроения участников рынка, и чем крупнее по масштабу исследуемый график, тем точнее получаются оценки.

Здесь даже не нужно проводить никаких экспериментов, поскольку к этому выводу подталкивает банальный здравый смысл. Тот же часовой паттерн просто по определению не может быть точнее дневного.

Недостатки дневного графика

Фактически, сейчас мы рассмотрели плюсы таймфрейма D1, но у дневного графика на Форекс есть и недостатки. Во-первых, как уже вскользь отмечалось, на нём редко появляются сигналы.

В принципе, для самой торговли эта проблема некритична, так как задача трейдера сводится к максимизации стабильного денежного потока, и если достичь этой цели позволяет 1 сделка в месяц, так тому и быть.

Проблема лежит немного в иной плоскости – дневные стратегии сложно оптимизировать на истории, поскольку в этом случае получается слишком маленькая выборка торговых сигналов.

Во-вторых, дневной график на рынке Форекс предъявляет более высокие требования к депозиту, так как стоп-лоссы здесь исчисляются сотнями пунктов. Соответственно, прежде чем трейдер поймёт, что его стратегия не работает, он потеряет существенную долю капитала.

И, в-третьих, на D1 становятся заметны свопы. Конечно, тут многое зависит от конкретной валютной пары и условий брокера, но факт остаётся фактом – дополнительные издержки уменьшают прибыль.