MACD и Stochastic в торговой стратегии для Форекс

Грамотное использование индикаторов это основа успешной торговли на рынке. Существует не мало индикаторных стратегий, приносящих своим создателям стабильную прибыль. Алгоритмы MACD и Stochastic можно назвать часто используемыми, более того, на их основе создана не одна торговая стратегия.

Что же собой представляет каждый из них, и как можно использовать их совместно? Начнём с того, что оба алгоритма, о которых в этом обзоре идет речь, относятся к категории осцилляторов, сигнализирующих о том, что цена может изменить направление движения.

Индикаторы бывают разными, но все они помогают больше узнать о текущей рыночной ситуации, а некоторые позволяют принять обоснованное решение о входе в позицию или выходе из нее. Нужно отметить, что MACD и Stochastic, как и другие индикаторы, относящиеся к данной группе, нецелесообразно использовать в условиях сильно выраженного тренда, ведь они больше подходят для относительно спокойного рынка.

Кратко об индикаторе MACD

Джеральд Аппель создал индикатор MACD для торговли на фондовом и товарно-сырьевом рынках, а уже позже разработку взяли на вооружение валютные трейдеры. MACD представляет собой гистограмму, состоящую из вертикальных столбиков, расположенных снизу и сверху от нулевой линии.



Ещё одним сигналом MCAD является пересечение нулевой линии индикатора сигнальной линией. Когда это пересечение осуществляется снизу вверх, трейдеру следует задуматься об открытии сделок на покупку, если же пересечение основной линии происходит сверху вниз – это может служить сигналом, чтобы выставить ордер на продажу. Правда, нужно отметить, что  данные сигналы несколько запаздывают.


Настраивая MACD в терминале, нужно указать три параметра:

• Fast EMA - период быстрой МА;
• Slow EMA - период медленной МА;
• MACD SMA - период МА, рассчитывающейся на основе разности между первой и второй.
  

Начинающим трейдерам лучше пользоваться стандартными параметрами MACD индикатора:

• Fast EMA - 12;
• Slow EMA - 26;
• SMA MACD - 9.
  

Индикатор-осциллятор Stochastic Oscillator

Именно Stochastic Oscillator, а не MACD, считается лучшим в данной группе индикаторов. Он отображает импульсивность рынка, показывая положение цены относительно максимума и минимума. В окне индикатора отображается шкала, на которой заданы значения цены в процентном выражении.

Создатель алгоритма, Джордж Лэйн, выделил две основные зоны:

1. выше 80% он назвал «зоной перекупленности»;
2. ниже 20% «зоной перепроданности».
   

Если цена находится в зоне перекупленности, то есть большая вероятность того, что она начнёт падать (в зоне перепроданности более вероятен рост цены). Выставлять ордер на продажу следует, когда быстрая линия пересечёт уровень 80% вниз, а сделка на покупку заключается при пересечении быстрой линией уровня 20% вверх. Как и в случае с MACD Stochastic Oscillator не следует использовать при наличии выраженного тренда на рынке.


В установках индикатора указываются следующие параметры:

• %К – период основной линии индикатора, отображаемой непрерывной линией;
• %D – период медленной скользящей средней, отображаемой пунктирной линией
• замедление %К – параметр сглаживания основной скользящей индикатора, используется для отсева рыночного шума;
• метод МА – тип скользящей средней %D;
• цены – метод расчёта скользящей средней относительно цен
  

Стандартные настройки Stochastic:

• %К – 5;
• %D – 3;
• замедление %К – 3;
• цены – Low/High;
• метод МА – Simple.
  

Еще рекомендую вот эти две системы:

Торговая стратегия MACD Stochastic

Стратегия MACD Stochastic основана на сочетании сигналов двух этих индикаторов. Для начала следует установить на экране терминала оба осциллятора со стандартными настройками. Первым этапом будет определение направления тренда на старшем таймфрейме. Если работать предстоит на Н1, то тренд ищем на Н4. Для определения направления тренда используется гистограмма MACD. Если столбики располагаются выше нулевого уровня – на Н1 следует искать сделки Buy, если ниже – Sell.


Сигналом для входа в сделку будет пересечение двух скользящих средних индикатора Stochastic на Н1. Если линии скрещиваются в зоне перекупленности – следует открывать сделку на продажу (при условии, что тренд нисходящий), если линии пересекаются в зоне перепроданности, открывается сделка на покупку (при условии, что тренд восходящий).


Обезопасить депозит нужно с помощью ордеров Stop Loss, которые устанавливаются за ближе всего расположенный уровень поддержки или сопротивления.

Безусловным преимуществом стратегии MACD Stochastic является её универсальность, так как она работает на всех таймфреймах и подходит для любых валютных пар. Системой могут воспользоваться как трейдеры, ведущие среднесрочную торговлю, так и те, кто работают на рынке внутри дня. К недостаткам торговой стратегии можно отнести небольшое количество сделок при работе на больших таймфреймах и недостаточную точность сигналов индикаторов на малых ТФ.