Кластеры с объемами в инструментарии трейдера

Целью любого трейдера является получение прибыли от торговли. Это возможно при умении прогнозировать ценовые движения активов.

В этой связи поиск наиболее эффективных методов анализа рынка, обладающих максимальной эффективностью в определении направления движения цены, не заканчивается никогда.

Одним из таких методов можно назвать кластеры с объемами, позволяющие принимать верные торговые решения как в условиях скальпирования, так и среднесрочной и долгосрочной торговли. На объемах основывается популярный среди трейдеров кластерный анализ.

Что такое кластерный анализ

Для начала нужно определиться с понятием «кластер». Это самостоятельная единица, объединяющая несколько однородных элементов. Элементами кластера являются объемы сделок, заключенных на определенном таймфрейме по определенным ценам.

Чтобы кластеры было легче изучать, трейдеры стали использовать специальный график, состоящий из свечей или баров. На каждую такую свечу или бар на каждый из ценовых уровней наносят объемы совершенных сделок.

Чтобы сделка успешно завершилась нужен контрагент, обеспечивающий необходимый объем. На графике можно видеть объемы сделок покупки и продажи, что позволяет сформировать более детальное понимание рынка. Каждая свеча отражает несколько видов объемов:

• Крупные объемы, обеспеченные крупными игроками;
• Небольшие объемы от мелких игроков;

Кластеры с объемами позволяют судить о поведении крупных игроков: какие сделки они открывают и по каким ценам.

Другими словами, кластер можно рассматривать как ценовой бар, на котором отмечается объем сделок. Из кластерного графика можно почерпнуть следующие данные:

• В каком диапазоне двигалась цена;
• Сколько контрактов торговалось по конкретной цене;
• Число контрактов по цене ask (читайте, что такое bid и ask);
• Число контрактов по цене bid;
• Дельта (разница между объемом по ask и объемом по bid);
• Какой общий объем свечи;
• Объемный профиль с числом контрактов по каждой цене.

Для чего нужен анализ кластеров с объемами

Основной задачей кластерного анализа является изучение рыночных объемов в конкретный временной промежуток. С помощью кластерного анализа можно ответить на такие вопросы, как:

• Где расположены уровни с наибольшими объемами. Вероятность отскока цены от таких уровней очень высока, поскольку они являются местом повышенного интереса рыночных игроков;
• Кто в данный момент преобладает на рынке, продавцы или покупатели? На основании этого можно делать выводы о дальнейшем движении цены: если покупателей больше, цена вырастет и наоборот.

Важным преимуществом кластерного анализа является то, что он подходит для любых активов, то есть является универсальным.

Инструменты для определения кластерного объема

Как видно, изучение кластеров с объемами может дать много важной информации для трейдера, поэтому разработаны специальные инструменты, призванные упростить применение таких данных. К их числу относятся:

• Графики объемов, представляющие собой кластеры в виде свечи, на которую наносятся ценовые уровни с соответствующими торговыми объемами. Благодаря графикам объема, за динамикой рыночных изменений можно наблюдать в реальном времени. Это позволяет максимально быстро вносить изменения в торговую стратегию в соответствии с поведением рынка.
• Кластерные индикаторы, с помощью которых можно оценить активность крупных маркетмейкеров, которые оказывают большое влияние на поведение того или иного актива и на состояние рынка в целом. Такие индикаторы базируются на выявлении разницы между спросом и предложением и определении того, кто в данный момент «побеждает» на рынке, продавцы или покупатели. В результате трейдер может успешно торговать в направлении победившей стороны. Одним из популярных индикаторов такого рода можно назвать High Volume Bar Vertical Histogram.

Плюсы и минусы кластерного анализа

Как и у любого другого анализа, у кластерного анализа есть как плюсы, так и минусы. Изучение кластеров с объемами может быть довольно сложным для новичков, поскольку они включают много информации, которую нужно уметь анализировать.

Однако, при наличии достаточного опыта, анализ требует не больше времени, чем классический технический анализ.

Что же касается преимуществ, то можно назвать высокую информативность кластеров, что позволяет с высокой точностью определять уровни наибольшего рыночного интереса, где обычно сосредоточены крупные игроки.

Кроме того, выявление объемов покупок и продаж помогает оценить общие рыночные настроения и принять решение относительно направления открываемой сделки.

В целом, кластеры с объемами являются удобным и информативным инструментом для трейдера, с помощью которого можно повысить прибыльность торговли, по-новому взглянув на рынок.