Кластерные индикаторы на Форекс

На фондовой или товарной бирже спекулянты торгуют активами за валюту, при этом проблем с оценкой стоимости товара не возникает. При торговле на Форекс вместо актива используется другая валюта, так что все они взаимосвязаны друг с другом.

Снижение или рост какой-либо из них неизменно оказывает влияние курс пары, в которую входит другая денежная единица. Для исследования множества пар валют путем разделения их на обособленные денежные единицы были созданы кластерные индикаторы.


Особенность работы этих инструментов состоит в одновременном использовании котировок конкретной группы пар валют, что предоставляет трейдеру целый комплекс сведений, помогающих в прогнозировании движения цены.


Кластерный анализ является отчасти сложным для понимания и освоения. Однако более детально разобравшись в его сущности, любой спекулянт сможет намного точнее понимать и прогнозировать движение цен.

Особенности кластерных инструментов

Взаимосвязь валют можно рассмотреть на простом примере. При анализе относительных колебаний четырех денежных единиц (евро, доллара, йены и фунта) потребуются котировки шести пар валют. В этих парах любая вышеуказанная денежная единица связана с тремя другими элементами этой валютной группы.

Графически эту связь можно изобразить в виде квадрата, в углах которого находятся четыре валюты, а взаимосвязи между ними обозначены с помощью сторон и диагоналей. Это закрытое пространство получило определение кластера.


На практике кластерные индикаторы используются для реализации различных методов трейдинга:

• Способы определения активов, способствующих зарождению тенденции;
• Выявление оптимальных входов и выходов из рынка;
• Способы сопровождения среднесрочных и долгосрочных торговых операций.
  

Кластерные программы, как и многие другие виды индикаторов, отображаются под графиком актива в отдельном окне и представлены везде единообразно.

Они отображают изменения курсов валют по отношению друг к другу в замкнутой системе. Измерение элементов, составляющих кластер, происходит в относительных единицах. Учитывая это, получается, что в каждую единицу времени общая сумма всех денежных единиц данной системы равна нулю, поэтому нулевая линия (еще ее называют линией баланса) является одной из базовых составляющих кластерных индикаторов.

Когда одна из валют располагается под линией баланса, считается, что она перепродана относительно других денежных единиц. Ситуация, при которой валюта располагается над линией баланса, считается ее перекупленностью относительно других денежных единиц.


Со временем любой элемент этой группы перемещается из зоны перекупленности в область перепроданности и наоборот. Если какая-либо из валют приблизилась к нулевой линии, значит, она относительно других денежных единиц находится в состоянии равновесия.

Помимо этого, точки пересечений линий используются в качестве сигналов для заключения сделок.


Обычно построение любого индикатора основывается на цене конкретного валютного актива, но в данном случае используется совокупность рыночных курсов всех пар кластера.

Например, наблюдая индикатор под активом GBP/USD, необходимо знать, что при расчетах принимаются во внимание все пары с наличием USD и GBP. В случае появления сигнала на заключение сделки по инструменту надо учитывать, что торгуется не только GBP/USD, но и весь рыночный кластер.


С одной стороны, это хорошо, поскольку сигналы более надежны (получены с учетом всех валют комплекса). С другой – является отрицательным моментом, так как выбранный для трейдинга актив может выбиваться из всей группы валют.

На Форексе такое происходит при значительных продажах GBP за USD. В этот момент кластерные программы лучше не использовать для поиска точек входа в рынок.

Виды кластерных инструментов на Форекс

Главная задача кластерных индикаторов – определить направление смены ценового тренда. В связи с этим выделяют два основных вида инструментов:

• Трендоследящие;
• Импульсные (их еще называют сигнальными);
  

В МТ4 имеется ограничение количества линий, так что максимальное их количество, которое можно использовать, равно восьми. Этим числом и ограничен самый большой комплект денежных знаков.

Представителем трендоследящих индикаторов является CCFp. Он рассчитывает относительные силы восьми основных валют. Выбранный для трейдинга актив в окне индикатора выделен более толстыми линиями. Смысл инструмента можно понять на примере торговли GBP/USD.


Если GBP возрастает, а USD понижается, то цена GBP/USD повышается. При росте USD и падении GBP оценка GBP/USD падает. Точка пересечения разных валют оповещает о смене тенденции.


CCFp целесообразно применять для определения наиболее подходящего актива для входа в сделку. Чем больше расхождение между линиями каких-либо двух денежных единиц, тем сильнее тренд этого актива (пары, сформированной из данных денежных знаков). CCFp совместим с любыми индикаторами.

CFP – второй представитель трендоследящих кластерных индикаторов. Он автоматически распознает выбранный актив и отображает тренд только этой пары. Если CFP ниже нулевой линии – это перепроданность, выше – перекупленность.

Пересечение линии баланса снизу вверх – начало бычьей тенденции, сверху вниз – медвежьей. Длительная близость к нулевой линии отражает флэтовое состояние рынка.


Представителем импульсных программ является CCp. Он похож на CCFp, но служит для определения точек входа и "изучает ситуацию" только на установленном графике. Открывать ордера на покупку (продажу) элементов кластера следует от экстремальных границ колебаний. Их рассчитывают или определяют визуально.



Инструмент Complex_pairs функционально похож на предыдущий, но отображает динамику конкретной выбранной пары. Визуально его точки пересечения с линией баланса совпадают с пересечением валют на CCp. Вертикальные зеленые линии – сигналы на покупку, вертикальные красные – на продажу. Однако следует учесть, что торговать лучше по тренду.


Кластерные Форекс-индикаторы очень удобны, они позволяют наблюдать в одном окне относительные изменения всех элементов группы. Это позволяет быстро определить наиболее удобный для торговли актив и понять, что именно с ним сейчас происходит.