Индикатор динамики рынка: описание алгоритма

Можно долго изучать причины, влияющие на цену того или иного актива, гадать, делать прогнозы, строить сложные компьютерные модели, но самым объективным методом анализа вот уже на протяжении почти века остаётся поиск тенденций на графике. Поэтому сегодня я рассмотрю ещё один индикатор динамики рынка под названием TrendMagic.

Сразу скажу, что к нему не следует относиться скептически из-за названия, всё-таки многие «магические» индикаторы запомнились сообществу как псевдо-граали с зашифрованными формулами и перерисовкой разметки на истории. В отличие от своих коллег, TrendMagic перерисовывает только последний бар, но этим «грешат» практически все индикаторы, построенные по ценам закрытия свечей, даже скользящие средние.

Настройки и оптимизация индикатора динамики рынка для Форекс

В самом начале обзора я обратил внимание на тот факт, что TrendMagic качественно отличается от конкурентов, и на это есть две объективные причины:

1. он строится на базе двух стандартных индикаторов – ATR и CCI (т.е. формула не является тайной за семью печатями);
2. его основные параметры можно настраивать по своему усмотрению (во многих индикаторах с пометкой «Magic» приходится довольствоваться настройками от авторов, т.к. если их открыть для общественности, вся магия исчезает и остаётся обычный плагиат или просто нелогичная чушь).
   

CCI в алгоритме является базовым элементом, т.е. с его помощью индикатор динамики рынка определяет основное направление тенденции. В настройке CCPeriod пользователь задаёт количество баров, за которые алгоритм будет проводить вычисления. В процессе оптимизации данной величины я рекомендую всегда ориентироваться на рабочий таймфрейм. К примеру, для дневных графиков период должен быть кратным 5 (пять рабочих дней в неделе), для часовика 24 (по количеству часов в сутках) и т.д.

Если кто-то из читателей ещё не изучал «индекс товарного канала», рекомендую ознакомиться с обучающей статьёй (ссылка выше про CCI).

Второй индикатор, ATR, выступает в роли фильтра. Чем больше его период, тем ниже получается разброс значений «мэджика». На следующем графике в левой части представлен индикатор динамики рынка с ATRPeriod=5, а справа находится результат разметки при ATRPeriod=1, разумеется, CCPeriod в обоих случаях одинаковый:

Как применять TrendMagic

Первая стратегия лежит на поверхности – это торговля на пробой главной линии, именно её и используют многие начинающие трейдеры. В данном случае алгоритм заключения сделок сводится к простому правилу: если линия посинела – покупай, если покраснела - продавай.


На первый взгляд, метод рабочий, но в реальности не всё так просто. Во-первых, линия перерисовывается на последней свече, это обстоятельство вынуждает ждать закрытия этой самой свечи. Из этого следует, что сигнал уже будет запаздывать. Во-вторых, ложные сигналы не такая уж и редкость на современном финансовом рынке, особенно на Форекс, где флет в порядке вещей.

Учитывая перечисленные недостатки, я рекомендую совмещать рассмотренный индикатор динамики рынка с каким-нибудь вспомогательным осциллятором, например, со стохастиком:


В данном случае полностью исключается риск, связанный с перерисовкой, а трейдер получает возможность купить (или продать) актив в направлении преобладающей тенденции по лучшей цене.

Рекомендую еще вот эти два индикатора:


Вторая стратегия на базе TrendMagic сводится к установке стоп-лоссов и сопровождению позиций. Если обратить внимание на график, то можно заметить, как линия индикатора строится по ступеням:


При этом большую часть времени на бычьем рынке цена находится выше этой линии, а на медвежьем – ниже. Почему бы не использовать данную особенность? На сегодняшний день трейдеры придумали два способа установки стопов по «мэджику».

Первый способ предполагает размещение стопа непосредственно на линию индикатора баланса рынка. Главное достоинство подобной тактики заключается в минимизации потерь в отдельно взятой сделке, но обратной стороной медали столь агрессивной методики является срыв стопов ещё до того, как тренд поменял направление, например:


Второй способ меняет местами плюсы и минусы первого подхода, так как предполагает отступ от линии на величину средней волатильности. Как рассчитывается волатильность, можно прочитать в одноимённой статье (если раскрыть тему в двух словах – достаточно воспользоваться специальными индикаторами).


Какой вариант выбрать, решит статистика на отдельно взятом инструменте, очевидно, что на трендовых активах неплохие результаты покажет первая методика, а на флетовых инструментах – вторая.

Рассмотренный сегодня индикатор динамики рынка является классическим примером того, как с помощью технических инструментов можно в одно действие распознать тенденцию. Даже такой недочёт, как перерисовка на последнем баре не идёт ни в какое сравнение с возможными потерями, которые получит спекулянт в попытках верно истолковать фундаментальные причины текущего и будущего движения.

Блог Articool