Анализатор торговли

После того как трейдер подобрал под себя вариант торговой системы, изучил работу всех индикаторов, входящих в нее, наступает время тестирования и оценки результатов выбранного подхода. Раньше трейдерам в автоматическом варианте доступен был лишь анализ торговли в виде стейтмента счета, который лишь давал основные общие характеристики.

На смену стандартным стейтментам по счету пришли более серьезные аналитические инструменты, способные с разных сторон оценить работу, проводимую по той или иной системе. Об одном из таких анализаторов торговли от компании AMarkets мы поговорим сегодня более подробно.



После регистрации в компании клиент может использовать данный анализатор для оценки своего трейдинга по счетам, открытым в AMarkets.

Давайте более детально рассмотрим, из чего состоит данный аналитический инструмент. В состав анализатора торговли входят важные критерии оценки деятельности трейдера.

Анализ по месяцам. Он дает детальный подробную статистическую информацию по месяцам трейдинга и включает в себя следующие показатели:

• Месячная прибыль в процентах. Показывает проценты прибыли по месяцам;
• Структура торговых активов. Демонстрирует в процентном соотношении, какими активами велась торговля;
• Структура доходности активов. Демонстрирует в денежном выражении прибыль, либо убыток по отдельным активам;
• Среднее время удержания активов. Показывает по всем используемым в трейдинге инструментам среднее значение времени сделки;
• Торговый оборот (лоты). Показывает оборот по каждому активу, используемому в работе.
  

Мониторинг торгового счета. Предназначен для оценки доходности и просадки, и состоит из следующих пунктов:

• Доходность. Указывается доходность за выбранный промежуток времени;
• Просадка. Просадка по счету за выбранный момент времени;
• Кредитное плечо. Информация о кредитном плече (какова его роль в трейдинге);
• Средства. Размер средств на счете в выбранный момент времени.
  

Кроме вышеперечисленного, он представляет и другие статистические данные:

• Торговый период, дней;
• Лучший результат за день, %;
• Текущий баланс по счету, $;
• Средняя доходность за месяц, %;
• Средняя доходность за сделку, $;
• Коэффициент e-ratio;
• Коэффициент Кальмара.
  

Для оценки рисков:

• Показатели для оценки рисков;
• Максимальное значение используемого плеча;
• Среднее используемое плечо;
• Максимальная просадка по балансу, %;
• Максимальная просадка по эквити (средствам), %;
• Средний убыток за сделку, $;
• Худший результат за день, %;
• Текущая просадка по эквити, %.
  

Торговая активность. Дает информацию по открытым, отложенным и закрытым ордерам, данного счета, она также предоставляет данные о пополнении либо снятии средств.

Включает в себя пункты:

• Открытые позиции. Отображает позиции, открытые в данный момент на торговом счете;
• Отложенные ордера. Информирует об отложенных ордерах по счету;
• Закрытые позиции. Демонстрирует закрытые сделки депозита;
• Балансовые операции. Показывает информацию о пополнении и снятии средств со счета.
  

Индикатор загрузки депозита. Данный показатель анализатора торговли предназначен для оценки загруженности депозита и представлен в виде спидометра, оценивающего фактическое плечо, и разделенного на три цветовые области. Красная область спидометра сигнализирует о повышенных рисках.



Рекомендации. Данный пункт анализатора системы торговли является очень любопытным. На основе истории по счету рассчитываются рекомендации по улучшению рабочего подхода.
Данный раздел дает пять конкретных рекомендаций по улучшению стратегии трейдинга:

• Рекомендуемое кредитное плечо. Дается оценка используемого трейдером плеча;
• Варианты ограничения возможных убытков. При частых сделках без выставления стоп лоссов, выдается предупреждение;
• Защита от больших просадок. Оценка эквити и рекомендации по страховке от просадок по данному показателю;
• Рекомендации по оптимальному количеству торговых инструментов. Советы по выбору оптимального количества активов;
• Рекомендации по соотношению прибыли к риску. Оценка среднего значения показателя прибыли к риску и рекомендации по поддержанию оптимальных показателей по данному соотношению.
  

Выводы

Рассмотрев более детально функционал данного аналитического инструмента, можно с большей долей вероятности утверждать, что он станет одним из лучших анализаторов для Вашей торговли. Напомним, что весь функционал этого анализатора доступен трейдерам брокера AMarkets.

Всесторонняя оценка данной деятельности, которая стала доступна благодаря использованию вышеописанного инструмента, может дать толчок к весьма ощутимому увеличению прибыльности трейдера. Использование же анализатора при тестовой торговле (проверка новых систем, идей), сэкономит время и деньги, показав эффективность либо убыточность рассматриваемых вариантов.